量化私募大爆发背后,良好业绩表现居功至伟
日期2021-12-28 03:06:53 / 人气: 1216
近年量化私募大爆发背后,良好的业绩表现居功至伟。一位百亿量化私募的内部人士表示,这两年量化投资比较赚钱的一个原因是,市场整体小盘成长股表现相对强势,而量化高频策略总体上是偏小票成长股为主的。
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中信证券研报指出,今年以来量化指增类产品相对收益优势明显,主要受益于中小盘风格下的市场结构化机会。
在不适应的市场风格里,量化短期没有体现出优势。中信证券研报表示,量化基金依赖市场的高交易量和流动性、市场极端行情下的超额回撤明显,其中2021年春节后、以及9月中旬后的风格因子反转叠加市场交易量从1.3万亿区间下行至0.95万亿区间,整体股票策略的超额收益均有回撤、部分产品的超额收益回撤超过 3%。
作者:还呗POS机办理
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